Lífeyrissjóður verzlunarmanna - Ársskýrsla 2020

Ársskýrsla Lífeyrissjóðs verzlunarmanna 2020 Fjárhæðir í þúsundum króna. Skýringar 22.3. Lausafjáráhætta Við mat á lausafjáráhættu Ævileiðar II er m.a. horft til eigna sem almennt teljast til seljanlegra eigna. Stærstur hluti Ævileiðar II eru eignir sem almennt teljast til seljanlegra eigna. Hlutfall innlána, skuldabréfa með ábyrgð ríkissjóðs og skráðra verðbréfa af eignum: 2020 2019 Innlán 3,3% 7,5% Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 21,7% 21,7% Innlend skráð hlutabréf 10,4% 9,3% Skráð skuldabréf sveitarfélaga, lánastofnanna og fyrirtækja 45,5% 42,0% Hlutdeildarskírteini í erlendum sjóðum með skráðar undirliggjandi eignir 14,9% 14,2% Samtals 95,8% 94,7% 22.4. Rekstraráhætta Sjá umfjöllun í kafla 19.4. 23. Áhættuþættir í Ævileið III, séreignardeild Hér fyrir neðan er fjallað um helstu áhættuþætti í starfsemi Ævileiðar III, séreignardeildar. Almenna um- fjöllun um hvern áhættuþátt má sjá í kafla skýringu 19 hér að framan. 23.1. Mótaðilaáhætta Þeir mótaðilar Ævileiðar III sem hafa opinbera lánshæfiseinkunn eru Ríkissjóður Íslands, Arion banki hf., Landsbankinn hf. og Íslandsbanki hf. Ríkissjóður er með einkunnina A frá Standard & Poor’s þegar kemur að langtíma skuldbindingum í innlendri mynt. Arion banki, Landsbankinn og Íslandsbanki eru með lánshæfisein- kunnina BBB frá Standard & Poor’s á skuldbindingum til langs tíma. Útlánaáhætta, lánshæfismat miðast við 31.12.2020 Hlutfall Hlutfall Fjárhæð Fjárhæð af eignum af eignum 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Skuldabréf m.ábyrgð ríkissjóðs, lánshæfismat A frá S&P 664.543 483.993 47,8% 46,7% Mótaðilar með lánshæfismat S&P, BBB 295.222 198.820 21,2% 19,2% Önnur skuldabréf 152.934 132.883 11,0% 12,8% Samtals 1.112.699 815.696 80,0% 78,7% Ekki eru yfir 90 daga vanskil á skuldabréfum í eigu Ævileiðar III. 23.2. Lausafjáráhætta Við mat á lausafjáráhættu Ævileiðar III er m.a. horft til eigna sem almennt teljast til seljanlegra eigna. Stærstur hluti Ævileiðar III eru eignir sem almennt teljast til seljanlegra eigna. Hlutfall innlána, skuldabréfa með ábyrgð ríkissjóðs og skráðra verðbréfa af eignum: 2020 2019 Innlán 19,9% 21,4% Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs 47,8% 46,7% Skráð skuldabréf sveitarfélaga, lánastofnanna og fyrirtækja 32,3% 31,9% Samtals 100,0% 100,0% 23.3. Rekstraráhætta Sjá umfjöllun í kafla 19.4. 118